Credit Portfolio Stress Testing and Risk Quantification (BN023)

Deskripsi Training

Training ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang metode dan teknik kuantitatif yang digunakan untuk melakukan stress testing terhadap portofolio kredit bank. Peserta akan mempelajari konsep risiko portofolio, pemodelan probabilitas gagal bayar (PD), loss given default (LGD), exposure at default (EAD), serta bagaimana skenario makroekonomi digunakan untuk mengukur ketahanan portofolio kredit terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Silabus Training

• Modul 1: Konsep Dasar Credit Portfolio Risk dan Stress Testing
  Menjelaskan dasar risiko portofolio, korelasi antar debitur, serta tujuan dan manfaat stress testing dalam manajemen risiko kredit.
• Modul 2: Parameter Utama Risiko Kredit (PD, LGD, EAD)
  Membahas pengukuran probabilitas gagal bayar, estimasi kerugian, dan eksposur risiko; termasuk pendekatan data-driven untuk model validasi.
• Modul 3: Skenario Makroekonomi dan Simulasi Stress Testing
  Menjelaskan bagaimana merancang skenario ekonomi ekstrem (misal kenaikan suku bunga, penurunan GDP), serta penerapan simulasi menggunakan Excel atau Python sederhana.
• Modul 4: Analisis Hasil dan Interpretasi Dampak terhadap Portofolio
  Menunjukkan cara menganalisis hasil stress test, mengukur dampak terhadap NPL, cadangan kerugian (CKPN), dan CAR bank.
• Modul 5: Regulatory Perspective dan Reporting Framework
  Membahas ketentuan Basel II/III, OJK, serta format pelaporan stress testing yang sesuai dengan standar manajemen risiko perbankan.

Contoh Kasus

Simulasi stress testing terhadap portofolio kredit SME dengan skenario penurunan 3% GDP dan kenaikan suku bunga 1%. Peserta menganalisis dampaknya terhadap PD dan NPL ratio, lalu merancang langkah mitigasi yang realistis bagi bank.